Управление финансовыми рисками. Бланк.

Автор книги - заслуженный деятель науки, доктор экономических наук, профессор И.А.Бланк - продолжительное время сочетает научную и преподавательскую работу в области финансового менеджмента с практической деятельностью в качестве главного эксперта и консультанта ряда компаний.

Книга рассчитана на руководителей, финансовых и риск-менеджеров предприятий, преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов. Управление финансовыми рисками предприятия представляет собой относительно новое самостоятельное направление финансового менеджмента и является одним из наиболее важных управленческих процессов в его системе.

Научные исследования по проблемам управления финансовыми рисками предприятия охватывают в настоящее время широкий спектр вопросов — от оценки и способов нейтрализации риска отдельных его финансовых операций до финансовой деятельности в целом.

Многие исследователи за разработку отдельных проблем управления финансовыми рисками удостоены Нобелевской премии.

                                                                                                      СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 7

Раздел I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Глава 1. Теоретический базис управления финансовыми рисками предприятия 9

1.1.Развитие теории риска в процессе эволюции экономической мысли 9

1.2.Характеристика риска как объекта финансового управления предприятием 16

1.3. Классификация финансовых рисков предприятия 21

Глава 2. Сущность, цель и функции управления финансовыми рисками предприятия 30

2.1. Сущность, цель и задачи управления финансовыми рисками предприятия 30

2.2. Функции и механизм управления финансовыми рисками предприятия 44

2.3. Содержание процесса управления финансовыми рисками предприятия 51

Глава 3. Системы обеспечения управления финансовыми рисками предприятия 60

3.1. Система информационного обеспечения управления финансовыми рисками предприятия 60

3.2. Система риск-анализа финансовой деятельности предприятия 74

3.3. Система риск-планирования финансовой деятельности предприятия 99

3.4. Система риск-контроллинга финансовой деятельности предприятия 111

Глава 4. Методический инструментарий управления финансовыми рисками предприятия 124

4.1. Методический инструментарий оценки уровня риска 124

4.2. Методический инструментарий оценки "стоимости под риском" [value-at-risk] 135

4.3. Методический инструментарий оценки стоимости денег во времени в процессе управления финансовыми рисками 140

4.4. Методический инструментарий оценки фактора инфляции в процессе управления финансовыми рисками 159

4.5. Методический инструментарий оценки фактора ликвидности в процессе управления финансовыми рисками 169

4.6. Методы обоснования управленческих решений в условиях риска и неопределенности 176

Раздел II. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ И НЕСИСТЕМАТИЧЕСКИХ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Глава 5. Исследование систематических финансовых рисков предприятия 190

5.1. Понятие конъюнктуры финансового рынка и методические подходы к ее исследованию 190

5.2. Исследование конъюнктуры финансового рынка методами технического анализа 208

5.3. Исследование конъюнктуры финансового рынка методами фундаментального анализа 221

Глава 6. Исследование несистематических финансовых рисков предприятия 228

6.1. Исследование внутренней финансовой среды функционирования предприятия 228